王同学2021-04-23 10:20:52
王同学原版书课后题r13 第15题 箭头画的地方，input和output很混乱，能否帮忙总结一下，mvo和reverse的input和output分别是什么？
回答（1）
Johnny2021-04-23 18:22:18
Johnny同学你好，传统MVO的input是收益率、标准差以及资产间的相关系数，output是asset allocation。Reverse optimization的input是一个假设最优的资产配置（通常基于当前市场价值所得）、协方差以及风险厌恶系数，output是隐含收益率，也有的做法是将反向MVO和CAPM模型结合起来，用CAPM来求隐含收益率。
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