sobremesa2021-04-23 15:46:46
sobremesa老师可以再讲下可转债套利的原理吗？谢谢！
回答（1）
开开2021-04-23 16:56:32
开开同学你好，可转债套利策略就是做多相对低估的可转债，做空对应的股票。
如果基金经理认为目前可转债所含的看涨期权的价值被低估（即当前的implied volatility较低），想做多这个看涨期权，但又不想承担可转债具有的股票市场风险，就需要同时做多空转债并做空对应股票，hedge掉equity market risk。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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