eurodollar future它的一个借款流程适合FRA一样吗？比如是在借款的前1个月进入到合约里然后一个月到了，此时就要和当时eurodollar合约的有效利率进行对比然后结算损益？还有就是eurodollar为什么只能从债券价格去看损益不能从利率角度去看，比如刚开始报价是95，有效利率是5%，然后过了一段时间报价变成98，有效利率是3%，我如果是long方，我当时借款成本是5%支付固定利息现在只需要3%按道理是亏钱的，但是如果从债券角度95升值成98我是赚钱的，我个人偏向用第一种借款成本去理解但是答案是错的，帮忙再解释下这个产品。

Q3需要考虑garp模型这个信息吗

为何不能从风险和流动性角度来回答啊？

关于可转债，能分别站在投资者和发行人的角度讲一下涉及的策略吗？比如long什么short 什么等等。谢谢

我记得style analysis的三种方法是：returns-based, holdings-based, and transaction-based？ 汤姆老师说的第三种方法是manager的自述？ 到底是哪三种啊？

第一题如果这里disclose给客户礼物可以收取吗

internal dispersion的四种展示方法里面Asset weighted和equal weighted,不明白

只回答了第一句话能拿满分吗

上一问说是要从组合组里剔除，这个例子怎么又不剔除了？

老师好，这个mock的第遗体问4%够不够，题目算出来expense是3.91%，但是还有一个2.8%的HEPI，这个不管了吗