资产互换将债券的定期固定息票转换为市场基准+-利差说法有问题吧，是swap rate+asw这个利差

从表上信口息怎么得出是c了

这页最后三段话能否详细说明下？平坦曲线为什么借入长端，届出短端？另外收支利率不是调整久期吗？还有国债期货这个多空不也是吗？怎么理解这里？

这里为什么curve shift in bps要除以100

老师像这个case的两道题考试可能考这种要解释流程的主观题吗，原理过程我都理解，但要用英文描述出来感觉好多呀

老师，凸性涨多跌少用英文表达应该怎么说？

老师 追问课后题susan和Robert的第二问

这里每个都标 up-front premium是什么意思？

请问referral fees协会要求一定是written disclosure给客户吗？

这上下两个表的最后两列怎么理解？slop变动怎么获得超额了？一会增加获得一会减少获得，也没说具体怎么操作啊，duration变化只针对curve整体上升下降，对slope这里没说啊，怎么编的