第一题survivability bias应该是说failed公司都没被考虑吗，这里这些公司就算倒闭了也没被剔除，不应该是证明不存在survivability bias么

第一题如果是GK模型的话是减去𝐸( 𝑅𝑒) =𝐷/𝑃+ %∆𝐸 − %∆𝑆 + %∆𝑃/�，是减去shares,但是解答里确实+号，能解释一下吗

第一题，可以回答Resampled MVO吗？

老师 Algorithmic Trading 和 electronic trading有什么区别

追问一下，为什么“如果两国间的固定汇率制度预期要被打破了，那么货币预期会贬值的国家，它的bond yield会更高。总而言之就是谁的债券收益率高（低），谁的货币就预期要贬值（升值）？”这个死记记不住

我记得课上明确说了，如果要展示backtesting的话需要明确说明，没说不能展示啊？如图所示

这个题算第一个策略total return，答案是？这个答案给的carry trade和one year的rerurn是做什么用？

Buying the base currency USD at a forward premium and having to settle the forward contract by selling the USD spot at a lower price will result in a negative roll yield。这句话不理解，FC/DC形式，roll yield买的价格高，F高，F-S的Spot应该是合约约定时候的spot还是合约到期时候的spot?这个展期收益怎么理解？远期合约到期时候F价格等于合约到期时候的spot?展期的收益除了（F-S）/S计算还要理解什么？

老师，合成portfolio的standardized divationd 能否直接用两个corner portfolio的standardized deviation 权重加权算呢，还是说必须correlation=1时才可以这样算

请问Vega notional 和variance notional有什么区别呢？