melody2024-12-09 22:21:50
melodyReceive fixed/pay floating in the steeper market and pay fixed/receive floating in the flatter market. (yield curve strategy)
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Simon2024-12-10 09:22:52
Simon同学，上午好。
首先，这句话说的是利率曲线是stable的情形。
浮动利息在收益率曲线的短端，固定利率是收益率曲线的长端。
所以如果收益率曲线很陡峭，长端利率高，短端利率期，其实就是固定利率高，浮动利率低，所以要收固定，支浮动。
反之，如果是平坦，那么是支固定，收浮动。
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谢谢～ 想问下老师这些部分在基础课好像没讲？这些结论都是哪里来的啊，我怕漏了一些没学的地方。。
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同学，上午好。这些点是题目里总结的。
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