你好，C选项里答案为什么要比较 market和benchmark?不应该是直接benchmark和MFC对比吗

老师，之前有老师讲过浮动利率债券的久期是重置期的一半，最近听课老师说是重置期，我想再求证一下

Reading13 课后题 第9题

这个example里的index，是指的company bond对标的指数吗？是按评级划分的吗还是按比如行业划分？

第四题，要获取inflation的exposure，做多TIPS不是在inflation高的时候获得更高的利息吗，做多TIPS不就获得了针对通胀的风险敞口吗？

enrollment多了distrbution不就多了吗

书上的这个例子，用analytic和empirical的结果对比，是不是说明了最后还有0.642%的差异不属于spread risk，应该是还有其他的risk，否则就对不齐定价公式了对吧？从收益的分解上来说，除了书上讲的5部分(忽略fx变动)，是不是还应该有一个尾差？这个尾差应该是书上收益分解的无法解释部分吧？

官网题109题，经济恢复，利差曲线从倒挂到平坦，为什么长端的变化大于短端呢？不是短端变化幅度更大吗？

老师，请问R18例题10第一小题，如何理解long/short可以让tracking error下降？

citigroup bond 为啥yield不用3.75%？这个数代表啥意思？