没明白第三点的原理，这里说了active riskshi一样的，alpha skills也是相似的，为什么还是active share越大越好呢？听老师的意思是说如果基金经理的alpha skills越高，active share才是越大越好；但这里不是说了alpha skills是一样的么

利率在甚麽走勢下會overhedge？

算A贡献的风险的时候为什么是用方差相除，不是用标准差相除呢？

老师，ucits的流动性比fof好吗

interest rate futures是债券期货？

请问Q6，2018年是不是也提不了绩效奖金？因为5%没有超过8%？

可以教我怎樣按計算器計出1.8804%？

我记得前面说，投资风格跟基金经理没关系的呀？sponsor来决定风格，而不是基金经理

所以roll yield分别是多少啊？数是多少啊？

视频都花了，老师讲什么完全听不清