method2 是说,为了达到duration match,可以通过多购买bond,而对多购买的数量并没有要求,是吗。
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突然找不到讲义下载的地方了,在哪里?
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distress security 说他distribution是negative skewness,是指他大概率在右侧取得正收益吗?
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为什么call option 升duration,put option 降duration?
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不理解最后一行的公式。期权的duration应该是△P option除以△y吧?为什么还要÷P option?
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还是不理解为什么这里是effective duration unchanged,不是macaulay duration,或者money duration
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老师你好,关于Growth rate有个问题 real growth rate是通过C-D算出来的 ,之后通过得出的该结果代入H model 作为长期grow rate,但是这样的话不就漏算了inflation rate了吗?
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第三行,为什么这里说match effective duration with benchmark,而不是money duration match?
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不太理解这里barbell portfolio AC outperform bullet…突然说increase convexity是什么意思,是由于barbell好,所以买barbell.所以增加了convexity吗?还是别的理解?
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r32讲义30页为什么short forward on foreign index 可以manage market risk 可以获得外币的risk free ?
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