-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2417提问数量:55199
计算T-bond futures,平衡状态下:QFP*CF+AIt=(S0+AI0-PVC0)*(1+rf)^T,左边V1(t0签订远期合约到3个月到期买入bond)为何要加AIt,右边V2(t0买入bond持有到3个月后)为何要减去PVC0呢?V1和V2具体是怎么得来的?另外QFP的定价公式为何要先减去AIt和FVC,然后才除以CF呢?
已回答精品问答
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
