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CFA二级
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计算T-bond futures,平衡状态下:QFP*CF+AIt=(S0+AI0-PVC0)*(1+rf)^T,左边V1(t0签订远期合约到3个月到期买入bond)为何要加AIt,右边V2(t0买入bond持有到3个月后)为何要减去PVC0呢?V1和V2具体是怎么得来的?另外QFP的定价公式为何要先减去AIt和FVC,然后才除以CF呢?
已回答精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
- 这题为什么是选C?











