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CFA二级
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CIRP(covered interest rate parity、UIRP(uncovered-)、forward rate parity、ex ante PPP、Fisher effects,这几个之间的联系是什么呢?可以互相关联吗,有没有方法可以联系记忆的?
已回答在bid和ask价格里面,比如1.5140 bid,1.5190 ask,那么bid-ask spread=ask卖-bid买=0.0050,如果这个报价是dealer或者interbank报价,那么作为investor去买的话,则需要花费1.5190去买,因为dealer的ask是卖给investor的价格,而investor的则相反?对于这个bid和ask的价格怎么买卖容易混淆,是否有方法方便理解和记忆的?
已回答百题经济学case5的第一个问题,老师讲的是因为NT/Yen=0.3078 bid,0.3081 ask,那么要计算Yen的cost去换10m的NT,相当于卖出分母货币Yen,买入分子货币NT,假设Yen的cost是Z,为何是Z乘以bid的0.3078,而不是乘以ask价格呢?另外Bid-ask spread=bid-ask,这个怎么区分什么时候用bid,什么时候用ask,比如interbank,dealer,investor等
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
