IC是一个概率值么？？？取值范围介于0和1么？
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IR，也就是Information Ratio 是不是可以理解成组合的超额单位平均收益的啊？我是这样理解的：分母上是组合超过平均指数的风险，就是主动管理的风险；分子上是组合超过平均指数的收益，就是主动管理的收益；两者相除就是单位的主动管理收益了？
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如截屏，A的主动风险从5%上升到6.5%，为什么A的权重就从100%上升到了130%？这里的130%是怎么计算出来的？这里老师讲得不是很清楚，请解答，谢谢
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截图的最下面的等式，就是西格玛的等式。我是这样理解的，等式左边是组合的总的风险，右边等于平均的风险加上偏离平均的风险，这样理解可以么？ 西格玛Rb平方我理解成平均的风险，在现实中就是指的是大盘指数的风险，就是被动操作的风险？然后西格玛Ra平方指的是偏离平均的风险，现实中指的是偏离大盘指数的风险，就是主动管理的风险，也就是对应了投资者的超额收益部分？老师，我的理解对么？请指教
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问题的截屏中将Wp提取到西格玛的外面，为什么可以这样运算呢，这里的Wp是一个常数么，我记得在数学中只有常数项才可以这样操作，请老师帮忙解答，谢谢啦
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根据此例题，第四题也可以用MM理论求出Re，然后加权算出WACC。什么时候用MM理论，什么时候直接用表格数据？
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3分30秒处C选项为什么错了？
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前面课程里面说多元回归成立的假设里面有一条是：Xi与Xj不可以有强线性关系，太强了表示其中一个没有存在的意义，可是老师这里强调要是强线性关系就对了，就可以了，？？？？
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涉及到covariance的计算的公式好几个，这里用这个定义式来计算，那有没有别的数据也可以计算出Cov（X，Y）的，感觉几个公式有点记糊涂了。或者说为什么这道题这个定义式是唯一解题思路？
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这里讲当使X1,X2,X3同时等于零时，Y＝b0 就是第四季度的销量，那残差项咋处理了？ X1,X2,X3同时等于零时，Y＝b0+e
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