二叉树有几个问题， 1.如截图，市场价格大于模型价格，为什么是加spread？应该是减吧 2.对模型校正，spread加减在benchmark上，产生新spot rate 。那这题，原来one year current yield 是1% spread是30bps 后面两二叉树一开始的利率是4点多。为什么？如何对模型修正？ 3.spread 和 OAS分别对应含权和不含权，为什么一个加在benchmark上，一个加在nod上？

老师，swap里面，求V，PVfix，这个公式。 c是期间利率，没问题吧。 要是一年4次，年sr是4%，这里c就是1% 一年一次，C就是4%

老师 42题Theta为什么要增大呀 看不懂

老师 41题如果用put来对冲算出来是-249376份呀 前面的负号应该怎么理解呢

39题 老师 对冲利率上涨的风险为什么要long put?

老师 46题能不能用CIRP的公式来解呀？正式考试的时候也会把经济学和衍生的题目这样跨科目混合来考嘛？

老师，如果F大于S，不neng单纯判断说数值升高，EUR升高 而是要用CIRP公式判断，为什么？

老师，这个题，这三都对是吧… 1里，the underlying is an int rate on a deposit？

这题答案是认为2012到2014底当成第一阶段。那么，第二阶段应该是14年的RI乘以W 再除以1+R-W。计算出来不一样啊

老师，倒数第二段，啥意思？