陈同学2019-05-31 16:28:12
陈同学二叉树有几个问题， 1.如截图，市场价格大于模型价格，为什么是加spread？应该是减吧 2.对模型校正，spread加减在benchmark上，产生新spot rate 。那这题，原来one year current yield 是1% spread是30bps 后面两二叉树一开始的利率是4点多。为什么？如何对模型修正？ 3.spread 和 OAS分别对应含权和不含权，为什么一个加在benchmark上，一个加在nod上？
回答（1）
Sherry Xie2019-05-31 16:51:05
Sherry Xie同学你好，
P model大于P market, 所以Rmodel小于R market, 因此R model+Positive OAS=R market.
OAS是spread的一种，加上benchmark上和加在Node上道理也是一样的，原理都是在原有的rate加一个利差。
第二问是哪一题？
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