这里老师谈到，Callable Bond/Stock都要记入FVPL，除非100%是用来hedge (此时应计入FVOCI)，这两句话我没听懂，您可以再帮我解释一下吗？

老师，这里我存在两个疑问，请您解答： （1）FVOC(AFS)为什么期末要把原先记在Balance Sheet中OCI部分的unrealized G/L计入到I/S中啊？之前学的AFS也是这样操作的吗？ （2）FVOCI的unirealized G/L是需要先通过Amortized Cost方法算出Ending BV之后，再算出Ending FV与Ending BV之间的差价，才能求出unrealized G/L嘛？

DF检验的时候，为什么备择假设不是g不等于0，而一定是小于0？

为什么时间序列数据自相关的修正，是加上存在自相关的那个滞后项？不是应该删除吗？

讲得太复杂了 老师，很简单的一个例题

老师你好， 在2.1Penalized Regression中提到 要求LASSO最小，那不是什么都不加么？ 因为OLS已经是最小的了，多加一个feature都会使LASSO增大。 另外如果把“入”设成10000，但B3和B4都只有0.0001，那最后加一起LASSO也很小，所以最后X3 X4是加上去还是不加上去啊？ LASSO是减少features，可是为什么听视频的意思，只要X的系数足够小，都可以加呢？

老师您好，这里第二种3 2的模式回承担再投资风险，第三种要承担市场价格风险，同样是承担更多风险，为什么第二种投资策略不提倡呢？另外，这个假设收益曲线向上倾斜和这个投资策略的关系我也没搞清楚，我觉得不管投资收益向上还是向下，它都要承担Market Price Risk，根据高风险高回报，都会比直接投资5年债券的收益要高吧？

请问老师，显著性水平5%，双尾检验的话，对应k值应该用2.5%下的还是5%下的？怎么理解显著性水平对应单尾和双尾的时候的取值？

老师你好，请问这里面，为什么算B/S的时候要扣除股利，算I/S的时候NI就不扣除股利？在被收购公司的B/S上，NI和DIV是怎么体现的？

老师，这里为什么开始时间越迟的曲线越在上方呢？