朱同学2020-01-30 17:23:28
朱同学DF检验的时候，为什么备择假设不是g不等于0，而一定是小于0？
回答（1）
Johnny2020-01-30 17:37:13
Johnny同学你好，因为g1≠0的话会包含b1大于1和b1小于1两种情况。当b1大于1时，整个时间序列模型就不存在均值回归了，他会无限扩散，因此就不是协方差平稳。只有当b1的绝对值小于1时，才会存在均值回归，也就是说他会收敛，因此是符合协方差平稳的。
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