朱同学2020-01-30 16:46:20
朱同学为什么时间序列数据自相关的修正，是加上存在自相关的那个滞后项？不是应该删除吗？
回答（1）
Johnny2020-01-30 17:20:00
Johnny同学你好，首先是要看AR模型残差间的相关度，也就是看哪一个Lag的自回归系数是显著不等于0的，如果都不显著，那么模型没有问题。如果有一个Lag是显著不等于0的，那么就把那个Lag加入自变量中。假如Lag3是显著不等于0，那么代表着t-3期的残差对于当前的残差具有相关度，说明有一部分的解释力度在t-3期的残差中，但应该是自变量具有解释力度而不应该是残差，那么就在自变量中加入Yt-3。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片