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CFA二级
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老师你好,原版书R11,562页的例题,问题2-3,关于covered interest rate和uncovered interest rate,有好多描述和结论,比如“there is no arbitrage condition that forces uncovered interest rate parity to hold.”,实在是看不懂。 covered和uncovered和arbitrage之间的关系能再帮忙系统的解释一下么? 从这个题目中的数字怎么判断例题中的答案? 抱歉原版书屏幕没办法截图,麻烦老师自己看一下原版书的这个题目。 多谢
已回答区块链中已经存在的previous blocks之后能否修改?不能更改的话,按照老师讲的,我们在交易中的每一个动作不管有用没用重不重要都会被记录下来,那是不是意味着政府只要有权能获取所有的秘钥,就可以查看远比现在更为详细的所有的信息?
已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
