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CFA二级
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老师您好,原版书课后题P204第33题,为什么dividend growth rate implied in the stock > div go assumed by the analyst 就是overvalued呢?
已回答老师好 interest rate swap settlement,比如可以互换利率一年换四次,那么就可以有4次settlement? 加入第二次setttlement,那么数值是不是: (f2- r)× 180/360 ?
1)你好,讲义中二叉树求value没有加coupon,price加了coupon,请问以哪个为准? 2)为什么0时刻也要加coupon? 3)R35的课后习题,涉及二叉树估值的,均有coupon,而且coupon均折现了,与讲义内容不一致。 请问考试以哪个为准??
老师,原版书课后题P204第36题,老师上课有讲过growth component吗?我翻了一下ppt,没找到,可以麻烦您解释一下吗?P0/E1 = 1/r + PVGO /E1??? 谢谢啦
精品问答
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?








