郭同学2019-03-29 01:10:02
郭同学老师好 interest rate swap settlement，比如可以互换利率一年换四次，那么就可以有4次settlement? 加入第二次setttlement，那么数值是不是： （f2- r）× 180/360 ？
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Paroxi2019-03-29 11:04:13
Paroxi同学你好，这里所说的settlement不是真正的交割，这里其实是在说合约互换日买方和卖方进行净现金流的互换，比如说本金是100，那第一次的互换日1时点（即你说指的settlement日）100*（f1-r）*90/360，就是swap的long的一方收到short一方在这个互换日支付的这些金额的现金。在每一次的互换日都是这么计算一下双方谁付出净现金给对手方。
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