这两道题，什么时候用put call parity ,什么时候用今天与一年后的价格是无风险套利原理计算？怎么判断用哪个公式计算？

这题哪里看出来用一个月的delta

想问一下这题，为啥是复利计算呀，正常公式不是单利吗？

Q6，老师能帮忙复习一下美国准则下implied goodwill这个是什么概念吗？还有第二步题目问的是impairment loss为什么确定的是120，而不是400，就是美国准则下impairment loss是怎么计算来着

为什么季老师的讲义上这个passage of time写的是time to expiration呢？两个老师讲的不一样，以哪个老师为准呢？

不太懂，为什么security的fair value是12m，那这也太高了吧？

不太理解，最后一部分总结说的股票回购可能带来积极信号所以价格会涨，但股票拆分也应该是同样的逻辑，也可能带来积极信号，为什么股票拆分下面各项都是不变？

这些步骤感觉太抽象了，考试中如果做一些细节的改变很难辨别吧，有什么好的办法梳理一下呢

Vcallable=Vstraight-Vcall, Callable bond的价值怎么可能超过100？

第二题的coupe rate为什么不用表中给的par rate 2%计算啊