Jacquelyn2023-07-13 11:59:23
Jacquelyn在t=1时，bond price >strike price (100) 是不是应该要拿strike price=100来计算t=0的bond price? 为什么ppt里t=0的bond price = 105.2 （没有以strike price来计算）而不是 103.88 (以strike price来计算）?
回答（1）
Danyi2023-07-14 14:40:01
Danyi同学你好，
因为这里已知题干中给了option expires in 2 years,也就是说只有在T=2的时候才行权，其他时间都不行权。
为乘风破浪的你【采纳】👍让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片