我把这个公式通俗化一点就是 NP*(新fixed rate- 旧fixed rate)/2*DF之和，这样对吗，适用于所有计算所有LONG POSITION的value吗

为什么swap rate相减之后要除以2

如讲义或原版书有专门针对这个discount rate的单利或者复利计算方法进行区分的内容，请告知一下谢谢

我这里有个和其他同学一样的疑问，老师您也不用再把说明复制一遍了。我只想确认一个事，就是这里计算DF用复利的原因是不是因为超过了一年所以要复利？其他情况，比如常见的90天，180天，270天等MRR报价是因为都没超过一年所以单利。我的理解没错吧？老师您说对或不对就好，并提供一下依据即可，谢谢

算1时点的hedge ratio为什么用 2时点的数据来算？

这个知识点讲义是没有讲吗？我没有找到

老师这里soft dollar忘记是什么意思了

请问老师，这道题是deposit，那就应该是lend，但是为什么风险是会担心利率下降？

请问下考试中，f1怎么计算或得到？题目会直接给吗？我估摸着（1+f1)*B1'也应该是1吧？

是不是衍生品中，涉及FRA的计算都是单利，其他都是复利？