许同学回答（1）
Evian, CFA2023-07-16 23:18:01
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Q1和Q2使用的互换合约不同
Q1对一个三年期的互换合约定价
Q2对一个还剩两年期的互换合约估值（an interest rate swap that the bank entered into one year ago as the pay-fixed (receive-floating) party），我们用题目给出的反向对冲合约的利率1.12%参与计算（Johnson notes that the current equilibrium two-year fixed swap rate is 1.12%.）
考试的时候需要注意，Case的每一个小题是否对相同的一份合约进行讨论
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老师您好，那想问一下第二问它这句话的意思不就是说第一问算出的固定利率可以继续使用嘛？
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Q2不是让我们使用Q1算出来的固定利率
Q2说我们可以使用Exhibit 1的数据，它这个表里的数据是即期利率和折现因子，和Q1算出来的固定利率没有直接关系
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