天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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专场人数:2461提问数量:55629

请问老师 这里equity swap 在最后一个settlement date时候结算应该是 Re-C/4-1吗?1指的是本金。

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请问老师 这道例题,最后一期为什么不把本金额折现了?为什么只折算了每期的利息?

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百题经济里的williams的第二第三题我感觉都是有问题的。第二题课堂有说在经历恶性通胀,如果是技术进步导致的应该是正常而不是恶性通胀。 第三题题目求的是美元,答案算出来的是英镑

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能否说明一下第二题中的F值的计算,和判断的过程

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第3小问中,有两地不明白1\ 为什么 duration 与 yeild 是反向?根据 callable 的图,当y越小时,duration 也偏小。从概念上理解,当市场收益(利率)越高,callable bond issuer 越不可能 行权,久期应该是上升呀?

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老师,这里第3题中利润有30m, 而投资预算有20m, 股利的计算可以不用管投资预算吗,只要给定了股利分配比例,就以利润为基数计算股利吗?那投资预算这个信息有什么意义?

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你好,第三题计算hedge ratio 为什么用公式 [S(-) * hedge ratio -C(-)]*(1+rf)= S(-+)*hedge ratio - C(-+)计算出的hedge ratio跟答案不一样?

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你好这道题在1时点发放股利,为什么不能先用S0*U-d来计算1时点的价格呢?

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第二题里,题目说1403.22是购买forward contract的价格,为什么解答里却把它用作60天时标的的价格?

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老师,请问这道题为什么不能以42.99行权,行权价是随市场变动的嘛?就等于市场价?

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