139****6784回答（1）
最佳
爱吃草莓的葡萄2023-08-14 16:59:48
爱吃草莓的葡萄同学你好。ARCH是将残差的方差进行自回归，“因变量”是t期残差的方差，“自变量”是t-1期残差的方差，表4是这个模型回归的结果，其中斜率系数的P-value为0.31（31%），这个值已经非常大了，表明未能拒绝原假设（原假设为斜率系数为0）.未能拒绝说明斜率系数与0没有差异，简单点说斜率系数为0，既然为0，那么说明不存在条件异方差。
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
我们本题中的AR方程，是将T期残差项的方差和t-1期残差项的方差进行了回归。拒绝了原假设，说明确实是两个没有关系。所以没有异方差。是这个意思吗？
- 追问
-
说错了，是不能拒绝原假设，所以~
但是您说ARCH模型也是残差的方差进行回归。所以ARCH模型和AR模型有什么区别吗？我还是没有get到
- 追答
-
同学你好。AR是自回归模型，也就是自己拿自己不同期数据进行回归。如果我们拿残差的方差进行回归，还发现斜率系数不为0，也就意味着残差的方差随着自变量的变化而变化，那么我们把这个AR模型叫做ARCH。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片