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CFA二级
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为什么会overestimates the expected terminal value of wealth啊？ERP应该是在分母上的吧，如果ERP被高估，terminal value不应该被低估吗
Q5中，问题1-ANOVA表下方的表中的一串Pvalue对于本题的解答有帮助吗？问题2-ANOVA中signifcant f即p-value值过大，不能拒绝原假设？问题3-H0是所有系数=0，代表了每个月的销量都是0吗？ 问题4-置信水平90%以上，关键值是1.65，阿尔法是10%还是5%？
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Q7: 当前Roll Return < 0，说明near < further，那么随着时间推移，futures回归现货价格，所以价格一定是跌的, 而Roll return > 0则相反，所以难道不应该是Roll Return 为正才会outperform吗
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- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- 这题为什么是选C？
- 老师，第二题可以在解释一下原理吗？
- CDS的long和short是不是反过来的？就是long CDS代表看涨目标公司credit，所以是卖出一份CDS合约？
- 为啥accrued interest over contract life是0？
- 老師您好，Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
- 第六题，视频老师说，对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率，不应该吧，对于这个客户而言，因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金，支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀，估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不？
