Ozr2024-02-18 23:16:31
Ozr这里说FOF可以降低standard dev, 但是前面FOF又没法提升risk adj perf?
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-02-19 09:51:44
爱吃草莓的葡萄同学你好。risk adjusted performance指标之一夏普比率公式为（RP-RF）/σ，降低σ不一定会使得夏普比率降低，如果分子（RP-RF）也降低呢，它降低的幅度比分母还要大呢，是不是不会提升夏普比率，也就是不会提升risk adjusted performance。
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