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CFA二级
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老师你好,百题Derivative case 1 的第4题,请帮忙看一下这种理解思路是否正确。 在合约期间,因为Kwon进入的是short forward contract, 既counterpart有权在未来向他以约定的利率借钱。 在合约期,如果forward contract price上涨,意味着债券价格上升,意味着市场利率降低,所以之前锁定了借钱利率的counterpart亏钱了。 这么理解对么?
已解决请问图中14题 如果遇到类似要计算TC 或者IC的情况下如何用德州BA2Plus计算呢?我在data里x和y分别输入了图中manager1的risk weighted forecast值和benchmark的值,用stat中显示的x和y的标准差以及r三个数相乘 并不等于图中最后显示的IC
老师你好,请问这里0.4和3.47都要乘0.9? 期初0.4mil买了90%股权,但是实际投入了0.4mil呀,不是算这0.4的增长吗?就算是按股权算,不应该是0.4除0.9,这才是equity的总价值吧? 3.47乘0.9那里我也不明白。
精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?







