这个在基础课件哪里提到过？

这个在基础课件哪里讲到过？

这里没听明白，单边的话是除以2吧？双边是乘以2

ETF经理 持有的是股票还是ETF？

老师好，当interest rate volatility变大时，callable bond的value和OAS都是变小的，为什么不符合value价格和OAS利率的反向关系呢？谢谢！

这里应该是正相关的关系吧？

表述4 没听明白 麻烦再讲一遍

这里介绍single period和s-period的收益率的目的是什么呢？对于本章的内容有什么关联呢

这个两个是一件事么？

Q3中，买了一个四年前的零息公司债，然后过了2年就卖掉，购买以后，时间不应该是在t=0的时候计算t=2时候的收益率？此时应该就用收益率33%=2.7%+0.3%，因为卖掉债券的面值，假设是100，那么在计算时为什么不用fv= 100,I/Y = 3,N= 2,pmt = 0,求pv，然后用(fv-pv)/pv = （1 + r）^2 ，在计算收益率r?