胡同学回答（1）
最佳
suzhan2024-05-06 11:53:05
suzhan同学你好，你的理解是对的。 随着到期日临近，可以通过BSM模型的公式去推导出每个因素变化对于期权变化的影响。
因为都受时间流逝的影响，上述无风险收益率（分析Rho）、分红（分析𝑒^(−𝛿×𝑇)）、时间（分析Theta）、波动率（分析Vega），对option价格的影响都趋近于0
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