请问例题中upfront premium是期初一次性支付8%吗？CDS是每年付，是按照6%付，还是按照6%-5%/付,还是按照upfront premium f付？？

原版书课后题第548页第29题。第2个陈述不就是正确的吗？讲义167页不都是这么说的吗？？？到底错在哪里呢？……能不能仔细讲讲呢？讲义与题目的矛盾简直让人崩溃。

想问下老师，笔记中的r2 是不是应该对应远期中的f（1，1）不是f（1，2）？

原版书课后题546页第21题。第24题。 为什么两道题都用IR做指标呢？ 咱们课程讲那么多，没有提到AR可以作为持续性盈利的标准，所以第21题，思路不太顺畅。 第24题题干要求是获得Active return，并不是获得IR，就应该只考虑active return，组合收益率减去Benchmark收益率…………用IR，又考虑了一层标准差即风险的因素……这并不是Active return……

原本书课后题第542页。第8题得出BR=17，为什么就等于证券的数量呢？？？不是一年要预测12次吗，1只证券就有12次呀…………搞不懂。课上没有对必要进入深入研究呀。 第10题 实现程度不就是tc吗？IC是预测的准确度呀…………真搞不懂本题的答案。 第11题。 B选项不就是正确的吗？答案说的跟没说似的，搞不懂。

金程的模考题上午题11题也不懂

金程组织的模考题上午题中第十题问的不是增值少的吗，为什么答案给的是增值最多的

第24题中，为什么在计算CONSOLIDATION中的E时，是1430＋320，而不是1430＋580*50%呢？

Active risk增加tc为什么会下降？这个在讲义哪一页有讲？

讲义179页第1个等式，Active risk，没有像讲义170页最后一个等式中的加个星号……179页这个标准差，到底是active portfolio的标准差还是新组合的标准差呢？？？