为何不能用IRR方法

对于long 方 carrying benefit不应该能抵减cost 吗 那不应该最后加上PVDt为什么是减去呢？谢谢

老师21题为什么蓝色部分就说明算得是IR呀？

求第二年末的DBO，用unit credit折4年不就可以了 等于10409.07，但答案最后是double值20818 请问是为什么？谢谢。

老师好 theta 应该怎么理解? theta是指过去的时间 是吗? theta 越大说明过去的时间越多， 剩下的时间越短，于是option 's value 下去。 但答案看theta 随时间的过去 反而大小是上去的。 是不是因为option value = time * /theta/ 这里time 是加熟读下去，绝对值theta 随着时间的流逝反而增大？ 谢谢。

这里计算profit时，change in spread乘以的是债券期初时的duration还是剩余的duration？

投资级的CDS保费两种支付方式支付： 1. 每年支付保额的1%直到CDS期限结束； 2. 期初一次性支付保额的1%✖️CDS的duration 对吧？

comment B和C解析没有很明白，麻烦老师再讲一次 谢谢

绿色框最后两条假设：我的理解，因为误差的相关系数为零，所以误差与误差之间是随机的，而随机变量在自然界中最多的是服从正态分布，所以假设误差项服从正太分布，误差服从正太分布，其实也就是在说对应的原始数据是随机的且服从正太分布，故才有了最后的两条假设。问题：这是我自己想的，找到的一些逻辑关联，但不知道对不对，故有此一问以求证？

为什么要假设方差一样呢？我的理解是：如果方差如图中这样波动，那干脆把数据隔断，建两个模型就好了，没必要非建在一个模型里，所以要假设同一组数据方差大致相同？不知道我的理解是否有误？