case2,第3问，这里的C （fixed rate） 为什么不像第一题和第二题那样通过term structure 来求得。

课后习题第5章第8题第E小题。按照网课上的内容，如果一个变量的解释力度足够大（足以拒斥H0: bi=0），那么对这个重大变量的遗漏将会导致回归模型出现失误（model misspecification），也就是会出现不一致性（inconsistency）。但在本小题中，尽管新模型的第三个自变量S&Pi经过检验被确认具有重要解释力度，但答案却称两个模型的结果不存在不一致性。是否因为题目中所指的inconsistency并非模型失误所致的不一致性？

麻烦给我讲解一下这题，答案写的不是太懂，请分别讲一下三个factor的对错原因

这里的potential gross income (PGI) 和 effective gross income (EGI)考试会单独考计算吗，需要记住吗？还是只要记住NOI的概念就可以了，概念有些多，担心自己记不住

Kaplan Notes 5.8,5.9第6题。答案中说明，在以月回报率为因变量（y）的回归模型中，使用前月的先行市盈率指标作为自变量（x）并不会导致模型设定失误。给出的理由是，因为先行市盈率使用期初股价及次期预计盈利额数据，因此其不会有“预测过去（事后诸葛）”的问题。又因为因变量并非市盈率，所以不存在将因变量前一期数值（滞后值）作为自变量的问题。另一方面，答案称，若使用实际通胀率代替预期通胀率，则会导致模型设定失误。我想问一下，这一失误是属于哪一种问题呢？

10题，statement1为什么不对呢。 13，为什么asset中没有包括表中的land10000000，为什么又加了8750✖️10000，没有懂 14，不懂怎么做呢，尤其是5400000为啥要减7000000，这俩不是都要调整加回去么。没懂这个计算，请详细讲一下谢谢

老师 你好 Reading 46 讲义P111页上说： inverted yield curve is read as being a predictor of recession. 但课后练习题第10小题："during a recession, the slope of the yield curve for default-free government bonds is most likely to "选的答案为什么不是“become inverted????”“”

老师，我想请问，6题题干的not restated是什么意思？另外，国际和美国准则的现金流划分忘了，老师可以简单说一下吗？

关于6题解析，说到debt to equity ratio，给经理层奖励，会让支出导致留存收益变少。请问paid in capital 增加应该怎么理解呢？

关于第5题，计算时解析用的期权价格8.76，在题干中明确说明，这是2016年的数据。如果要使用2016数据，是否应该用12.31号数据或者全年平均更合适呢？