Keyhf2020-09-18 10:27:36
Keyhf课后题【R37】第13题，请问是如何计算这个value的？
回答（1）
Kevin2020-09-18 13:19:19
Kevin同学你好！
首先求出当前时点的FRA´，由于当前是3时点，FRA是6x9，我们可以通过3月期libor（6时点到3时点）和6月期libor（9时点到3时点），求得FRA´。
求出FRA´后，和FRA的差值即为年化的借款利率，乘以NP并且去年化，得到的就是9时点的盈亏（因为FRA是6时点到期，9时点结算），再折现到3时点，就是合约的value。
这就是valuation的过程，需要熟练掌握。
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