stress test是只改变一个变量吗？

第三题怎么理解，难道不能计算price变动的百分比，以此来衡量value的变化吗？

第二题的问题是什么意思？

第一题为什么是5% of the time？置信区间是95%，对应的VaR不是2.5%吗？

因为是三个月的年化利率所以要去年化？怎么理解？

想問一下, 為什麼Q3 的視頻中, 第3年的4個價格, 1037 1040.61 1038.60 1039.05 中, 1040.61 是怎樣計算出來的? 我計出來是 1037.9 ... 主要是 (1000 + 94.164) / 1.054164 = 1037.9 ..... 另外, 我也不明白這個問題的C 選項不是要我們算 Date 3 的Explosure嗎? 為什麼不是 1037 * 0.125 + 1040.61 * 0.375 + 1038.6 * 0.375 + 1039.05 * 0.125 嗎?

第7题Change 1: Fix the number of securities to 50，为什么是提升证券数量？原来的证券数量是多少？

老师两个问题 1、Vega越大，Vcall和Vput越大，对吗？ 2、Vega在option at the money时最大吗？怎么理解？谢谢

Q3，哪些内容需要进行调整呢？

Q4为什么不考虑不同的coupon rate，直接相同maturity的bond取平均然后线性插补就可以？