鲁同学2024-05-19 17:59:46
鲁同学3是骑行吗，骑行的前提是，今后的spot rate 在forward curve下，可3的意思是expect spot rate to evolve as implied by the forward curve, 这意思应该是 今后的spot rate 是 forward rate , 这种情况下无法套利，今后的spot rate 都是 Forward无偏估计，也就没有骑行
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suzhan2024-05-21 11:12:18
suzhan同学你好，Statement3可是有个前提的哦，upward slopping curve。 这句话其实是说spot rate会落在当前的这个upward slopping的收益率曲线上，骑乘策略就是成立的。 这道题和是否是远期对于spot rate的无偏估计没有关系。
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