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CFA二级
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老师百题case3第二题 7%semiannual coupon,在算的FVC的时候应该不需要除以2了啊。这个题目的意思不是半年付coupon 7%么?不是年化的。 而且老师在算FVC和AI t 的Coupon时候一个除以2 一个不除2,这是不是也不太对?
老师好,我对这个题目的B项有疑问。Retained earnings increased and the pension plan appeared more funded。1)在GAAP下面,预期回报率的上升,PPC IS = int + CSC - 预期回报,预期回报率上升,预期回报上升,那么PPC IS不应该下降吗,那么NI上升,RE=NI-Div,NI也跟着上升,那么Retained earnings increased 是对的?2)status = PA - PBO,预期回报率上升,PA上升,那么status也上升,pension plan appeared more funded也是对的。如此说来,B是没错的啊!!!!求解。
精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
