Fionaaaa2020-11-23 00:03:01
Fionaaaa请老师解答R 43课后题， 3. 为啥AP承担所有costs呢？理论上AP可以通过tax efficiency手段和in-kind，将costs转到ETF sponsor上呀？ 12. 什么是holding-based risk？ 14. 如果题目给出bid-ask spread，在计算costs时这一项不用乘2对吧？为什么呢？ 17. 请做一下题目解析，以及为啥A选项不对呢？
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Sherry Xie2020-11-23 17:31:24
Sherry Xie17. A选项的意思是，债券ETF的管理比股票ETF管理更主动，因为股票在市场上交易比较活跃，所以EQUITY ETF可以紧跟着index， 但是呢，债券在市场上交易没那么活跃，很多机构投资者都是长期持有债券，所以FI ETF跟随FI index很难，通常都是主动化管理。
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14. bid-ask spread cost不用乘以2 ，是一个来回，单边计算就可了。
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12. 对所持有的产品不熟悉其产品特征及风险收益，叫做holding-based risk。
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3. 见原版书内容截图。
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能否介绍一下factor strategy和tactical trading strategy的区别？
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战术交易策略包含了factor strategy, 可以根据特定的风险因子，比如说久期、利率等来战术性调整交易策略。
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