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CFA二级
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财报,百题,case2,第4题,计算 aqusition method 和 equity method 方法下的 D\E ratio。Aquision method 合并 B\S 不是100% asset 和100% liability 并入,照抄母公司 equity 吗,为什么这题在计算 D\E ratio 时,Equity部分加入了75/2?
已回答260 Q33如图紫色划线这句话,我的理解是对应RI模型的降到一个恒定的值然后保持不变那种情况(即用Pt-Bt,要用到P/B ratio的那种情况),而不是RI保持不变(即 永续年金那种情况).但是答案是按着永续年金的方法做的,请问怎么解释?证据(如图2,紫色框内)
老师说的货币政策影响汇率那里,讲了三点,分别是pmm/overshooting/mf;但是讲义上,不是说的exchange rate determination model 是 mf/monetary approach/portfolio balance approach, overshooting为什么会在那里提到? 另外,current account和financial account是影响汇率的两个因素吗? 我搞不清楚这些account和财政政策/货币政策/汇率/利率之间的关系。
已回答精品问答
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?








