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CFA二级
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你好,老师 Put option makes one side down duration is smaller than one side up,请解释 Effective Convexity的公式推导,请帮忙提供,谢谢
老师,关于第五题,既然是基于residual的method发放的话,不是会把明年需要偿还债务的利息给扣除掉再发放么?这样的话不应该增加和债权人的冲突吧?也不会对债权的违约风险有提高呀
查看试题 已回答课后题35题干中说的translation adjustment指的是什么?课后题40为啥不选A。net sales growth,sustainable sales growth以及organic sales growth 有啥区别?
精品问答
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K
- 这题为什么是选C?
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?













