gannbaru2021-04-26 15:54:39
gannbaru第四个case第三问 gamma为何是负数？为什么股价上升gamma上升
回答（1）
Kevin2021-04-26 16:19:32
Kevin同学你好！
期权本身的gamma>0。long和short相当于在gamma前加正负号。long option：+gamma>0；short option：-gamma<0。
本题是用call hedge，因此是卖出期权，-gamma<0。本题执行价格40，股票也正好40，gamma在ATM时绝对值最大；因此 stock price上升，gamma绝对值减小，由于是卖出期权，-gamma变大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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