为什么单边久期衡量的是利率曲线平行移动的一种？图应该怎么画呢？

官网case<Quantum credit advisers case>的Q4题，为什么选债券2而不是债券1呢？这个和h周期性有关，还有就是为什么是选spread小的应该价格幅度变化小啊？

Morgan讲的第一句话：关于债券的理论价格和市场价格要相等，理解总起来有点抽象，好像记住了又好像很容易忘，总觉得理解不透彻，能给个实际例子吗？

题目说buy CDS on ST.公司债，但也有说了进入一个反向合约来对冲这个CDS的风险啊，那怎么说是gain呢？没听明白

买卖权平价公式的S可以是任意资产对吗？不一定要求是stock吧？

我有点没搞清楚这个违约barrier和Vdebt的关系？这个阴影面积又和违约概率有什么关系？

可以再说下这个修正是个什么情况吗，总觉得记得很混乱，不能正真掌握。。。

绝对趋同中最后一条，为什么各国的人均收入会不同呢？？不都已经绝对趋同了吗？？

为什么说有效久期的调成幅度∆y要相同呢？

这儿的相对估值法具体指的是什么模型啊？