RL2022-09-02 17:30:07
RL可以再说下这个修正是个什么情况吗，总觉得记得很混乱，不能正真掌握。。。
回答（1）
Essie2022-09-05 13:55:22
Essie你好，再总结下利用利率二叉树计算ED的步骤：
1.给定价格PV0，在适当的利率波动率下，计算基准收益率曲线上的隐含OAS；
2.将基准收益率曲线向下移动，构建出一个新的利率二叉树，然后在每个利率节点加上步骤1中计算的OAS对债券重新估值。这个估值即为PV-，这个得到的新的树也叫做modified tree。
3.将基准收益率曲线向上移动与步骤2相同的幅度，构建一个新的利率二叉树，然后使用步骤1中计算的OAS对债券重新估值。这个估值即为PV+；
4.利用公式计算债券的有效久期和有效凸性。
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