你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

RL2022-09-02 17:24:45

为什么说有效久期的调成幅度∆y要相同呢？

回答（1）

Essie2022-09-05 13:50:30

你好，因为有效久期是衡量收益曲线发生平行移动时（不同期限利率变化幅度相同）的利率风险，基本假设就是delta y相同。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录