RL2022-09-02 19:35:19
RL为什么单边久期衡量的是利率曲线平行移动的一种？图应该怎么画呢？
回答（1）
Essie2022-09-05 14:58:22
Essie你好，单边久期的定义就是当利率上升或下降时的有效久期，有效久期假设收益率曲线发生平行移动，单边久期同样，它比双边有效久期更能反映可赎回或可回售债券的利率敏感性，特别是当嵌入期权接近价内时。可赎回债券的单边上升久期高于单边下降久期，即可赎回债券对利率上涨比对利率下降更敏感；反之，可回售债券对利率下降比对利率上升更敏感。
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