老师，为什么利率波动性变动，对不含权债券没有影响呢？利率高低不是根据benchmark算出来之后，再乘以e的两倍σ吗？所以σ变化，对利率是有影响的 ，那么对纯债券的估值应该也有影响才对呀

Birol的第三个观点没听明白？

老师，交叉违约条款，是高于和等于自己级别的债券违约才触发是不？pari pasu这个单词的含义是指包括同级别的么？

级别越高，风险越小，premium为负，为何报价还高呢？投资者多付钱？

视频的讲解有点乱，记不住，这三个有什么区别？

请问第五问的A选项和task1有什么关系呀？为什么calibrate会跟路径依赖有关系呢？讲义里面哪里有讲呢？

这两题的利率一个用的是无风险利率，一个用的是名义利率，有啥不同？为何图一我用“借3%投5%”得不到正确答案 ，图二我用“借12%投18%”可以得到正确答案呢？

这里的interest rate如果换成risk free rate，还可以说借12%投18%吗？

为什么市场处于contango就会有负的展期收益，处于backwardation就会有正的展期收益？

covered interest arbitrage这类题目，为什么不直接比较题目给出的rx和ry两国的利率大小，来决定借哪个国家货币和投哪个国家货币呢？