爱同学回答（1）
Essie2022-10-25 13:24:04
Essie你好，利率二叉树是根据远期利益以及波动率假设推导出来的，得到的这个利率二叉树需要经过不断的校准，使得通过利率二叉树模型计算出的价格等于市场价格，校准的好处是确保模型可以对含权债券估值，所以A选项是正确的。
calibrated和路径依赖没有直接关系，calibrated是在构建二叉树时讲解的，路径依赖是在讲蒙特卡洛模拟的时候提到的。
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校准的好处是确保模型可以对含权债券估值 -为什么强调的是对含权债券估值呢?
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不是强调只能对含权债券估值，用基准债券对利率二叉树校准后，就可以对其他债券进行估值，含权、不含权的都可以。
“enables the model to price bonds with embedded options.”这是A选项中说的，校准过后的模型确实可以对含权债券估值，所以A是对的。
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