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CFA二级
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這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識點是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎
第1题 July-August calendar spread 以下观点来自chatGPT 在calendar spread(也叫日历价差)策略中,一般是通过卖出近期合约并买入远期合约来构建的。因此,计算价差时通常是远期合约价格减去近期合约价格,也就是远期减近期。
已回答Q4 ①如何可以看出模型是入职公司前开发的?②如果是入职公司后,在空闲时间开发的,但是公司不认可这个模型的参数或者假设,并且从未使用,带走这个模型不违反道德(没有雇主书面同意)?③如果是入职公司后,在空闲时间开发的,该模型被使用过,但是公司不认可这个模型的参数或者假设,带走这个模型不违反道德(没有雇主书面同意)?
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- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- Growth due to capital deepening 是αΔK/K还是ΔK/K






