老师，请讲解一下官网“PDK Wealth Management Case Scenario”这一题，谢谢。

第二题中去判断是否满足协方差平稳，能否除了b1检验外的方法？比如表格里自回归残值的那四组t-statistics明显很小，无法拒绝说是显著的，这样可以判断吗？

这里讲expect return和前面ifrs里interest income都带负号是把整体都视为cost所以才加的吗？不然这些收入不应该是利润表里的正值？

case Bruno Sousa，第4题，没看懂，该如何理解呢？股票当前价格50，call option的执行价格也是50，不是应该买call option吗，为什么题目写write call option呢？

老师，请讲解一下官网“Larry Eckle Case Scenario”这一题，谢谢。

老师，请讲解一下官网“Larry Eckle Case Scenario”这一题，谢谢。

第三问，怎么能推出变动量的大小？r下降时候 vpure和vput 都增加那对vputable而言 相加不是变动量大吗？、

这里purchase的ROA, ROE都较pooling低，解释说因为asset和equity base高，是因为一般FV都比BV要高？

如果AR（1）没有错，AR（1）的RMSE 和 AR（2）的RMSE到底哪个好呢？不是说RMSE越小越好，但是一会又说越高越好，AR（1）比较好。求解答

题目中括号里的简统计量是干嘛的？有什么用